Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 35 BVG Responsible Portfolio 25 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832735 Jensen’s Alpha p.a. –0,42 Beta 0,91 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 4,57% Sharpe Ratio p.a. –1,69 Tracking Error p.a. 0,83% Information Ratio p.a. 0,32 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,73 0,00 Obligationen CHF 37,73 43,00 Obligationen Fremdwährungen 12,57 16,00 Aktien Schweiz 18,24 18,00 Aktien Ausland 6,73 8,00 Immobilien Schweiz 21,00 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 86,61 USD 11,37 Übrige 2,02 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 9,06 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,46 Schweizerische Eidgenossenschaft 3,33 USA 1,63 Kanton Genf 1,16 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,92 Roche Holding AG 2,80 Novartis AG 2,25 Zurich Insurance Group AG 0,86 UBS Group AG 0,71 BVG Responsible Portfolio 45 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832739 Jensen’s Alpha p.a. –0,24 Beta 0,96 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 6,53% Sharpe Ratio p.a. –1,19 Tracking Error p.a. 0,94% Information Ratio p.a. 0,10 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,26 0,00 Obligationen CHF 25,90 30,00 Obligationen Fremdwährungen 8,22 10,00 Aktien Schweiz 27,14 27,00 Aktien Ausland 15,63 18,00 Immobilien Schweiz 19,85 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 74,97 USD 20,55 EUR 1,15 Übrige 3,33 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 6,22 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 4,43 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,29 Commonwealth of Australia 1,03 USA 0,92 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 5,14 Roche Holding AG 3,72 Novartis AG 2,95 Zurich Insurance Group AG 1,13 UBS Group AG 0,93 124 116 108 100 92 Portfolio Benchmark (Customized) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 140 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized) 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22
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