Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 41 BVG 3 Responsible Life Cycle 2020 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 2241275 Jensen’s Alpha p.a. –0,19 Beta 0,85 Korrelation 0,95 Volatilität p.a. 1,66% Sharpe Ratio p.a. 0,61 Tracking Error p.a. 0,57% Information Ratio p.a. –0,69 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,81 0,37 Obligationen CHF 63,36 57,25 Obligationen Fremdwährungen 9,12 12,00 Aktien Schweiz 0,00 5,39 Aktien Ausland 0,00 6,10 Immobilien Schweiz 24,71 18,89 Aufteilung nac h Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 98,41 JPY 1,58 Übrige 0,01 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 12,08 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 11,29 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 8,75 Japan 1,96 Credit Suisse Group AG 1,53 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 2241291 Jensen’s Alpha p.a. 1,11 Beta 0,86 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 3,59% Sharpe Ratio p.a. 2,35 Tracking Error p.a. 0,96% Information Ratio p.a. –0,11 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,21 0,23 Obligationen CHF 36,71 35,75 Obligationen Fremdwährungen 9,27 11,88 Aktien Schweiz 13,00 20,53 Aktien Ausland 15,31 15,36 Immobilien Schweiz 22,50 16,25 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 82,67 USD 8,57 EUR 2,42 JPY 2,28 Übrige 4,06 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 7,00 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 6,54 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 5,07 Japan 1,98 Credit Suisse Group AG 0,90 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,68 Roche Holding AG 2,16 Novartis AG 1,61 Zurich Insurance Group AG 0,55 Lonza Group AG 0,47 115 110 105 100 95 Portfolio 12.16 6.17 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 130 120 110 100 90 Portfolio 12.16 6.17 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21