Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 39 BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131589 Jensen’s Alpha p.a. 0,81 Beta 0,91 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 3,41% Sharpe Ratio p.a. 2,27 Tracking Error p.a. 0,56% Information Ratio p.a. 0,20 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,61 0,00 Obligationen CHF 37,16 43,00 Obligationen Fremdwährungen 13,49 16,00 Aktien Schweiz 18,12 18,00 Aktien Ausland 9,15 8,00 Immobilien Schweiz 19,47 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 89,57 USD 4,23 EUR 2,14 JPY 1,81 Übrige 2,25 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 7,09 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 6,63 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 5,13 Japan 2,17 Credit Suisse Group AG 0,92 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,73 Roche Holding AG 3,01 Novartis AG 2,24 Zurich Insurance Group AG 0,76 Lonza Group AG 0,66 BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131590 Jensen’s Alpha p.a. 0,93 Beta 0,94 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 5,57% Sharpe Ratio p.a. 2,33 Tracking Error p.a. 0,78% Information Ratio p.a. 0,23 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,65 0,00 Obligationen CHF 23,98 30,00 Obligationen Fremdwährungen 8,07 10,00 Aktien Schweiz 26,39 27,00 Aktien Ausland 19,07 18,00 Immobilien Schweiz 18,84 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 78,03 USD 11,65 EUR 4,03 JPY 2,11 Übrige 4,18 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 4,57 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 4,27 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 3,31 Japan 1,80 Credit Suisse Group AG 0,59 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 4,89 Roche Holding AG 3,95 Novartis AG 2,94 Zurich Insurance Group AG 1,00 Lonza Group AG 0,86 Portfolio Benchmark (Customized) 130 120 110 100 90 12.16 6.17 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 Portfolio Benchmark (Customized) 140 130 120 110 100 90 12.16 6.17 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21