Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 37 BVG Responsible Portfolio 25 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832735 Jensen’s Alpha p.a. 1,01 Beta 0,94 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 3,50% Sharpe Ratio p.a. 2,33 Tracking Error p.a. 0,46% Information Ratio p.a. 1,12 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,50 0,00 Obligationen CHF 36,23 43,00 Obligationen Fremdwährungen 13,62 16,00 Aktien Schweiz 18,12 18,00 Aktien Ausland 9,11 8,00 Immobilien Schweiz 20,42 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 89,20 USD 4,24 EUR 2,54 Übrige 4,02 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 6,91 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 6,46 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 5,01 Japan 2,19 Credit Suisse Group AG 0,90 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 3,73 Roche Holding AG 3,01 Novartis AG 2,24 Zurich Insurance Group AG 0,76 Lonza Group AG 0,66 BVG-Mischvermögen BVG Responsible Portfolio 10 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832733 Jensen’s Alpha p.a. 0,76 Beta 0,86 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 2,06% Sharpe Ratio p.a. 1,89 Tracking Error p.a. 0,48% Information Ratio p.a. 0,51 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 2,41 0,00 Obligationen CHF 53,53 59,00 Obligationen Fremdwährungen 13,80 16,00 Aktien Schweiz 7,13 7,00 Aktien Ausland 4,01 3,00 Immobilien Schweiz 19,12 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 94,64 USD 1,90 JPY 1,68 Übrige 1,78 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Schweizerische Eidgenossenschaft 10,21 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 9,55 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 7,40 Japan 2,16 Credit Suisse Group AG 1,31 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,47 Roche Holding AG 1,19 Novartis AG 0,88 Zurich Insurance Group AG 0,30 Lonza Group AG 0,26 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.16 6.17 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized) 12.16 6.17 12.17 6.18 12.18 6.19 12.19 6.20 12.20 6.21